Backtesting: interpretação do passado Backtesting é um componente-chave do desenvolvimento eficaz do sistema de negociação. É realizado por meio da reconstrução, com dados históricos, comércios que teriam ocorrido no passado com regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas que podem ser utilizados para avaliar a eficácia da estratégia. Usando esses dados, os comerciantes podem otimizar e melhorar as suas estratégias, encontrar todas as falhas técnicas ou teóricas, e ganhar confiança na sua estratégia antes de aplicá-lo para os mercados reais. A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado, é provável que funcionam bem no futuro e, inversamente, qualquer estratégia que executaram mal no passado, é provável que executar mal no futuro. Este artigo lança um olhar sobre o que as aplicações são usadas para backtest, que tipo de dados são obtidos, e como colocá-lo de usar! Os dados e as ferramentas Resultado Líquido - ganho percentual líquido ou perda. Prazo - datas passadas em que ocorreram ing teste. Universo - Ações que foram incluídos no backtest. Medidas de volatilidade - upside percentagem máxima e desvantagem. Médias - ganho médio Percentual e perda média, bares médios realizada. Exposição - Percentagem de capital investido (ou expostos ao mercado). Relação Vitórias-a-Perdas - Índices. Retorno Anualizado - Percentagem de retorno ao longo de um ano. Ajustado ao risco de retorno - Percentagem de retorno em função do risco. Normalmente, o software backtesting terá duas telas que são importantes. O primeiro permite que o comerciante para personalizar as configurações para backtesting. Estas personalizações incluem tudo, desde período de tempo para os custos da comissão. Aqui está um exemplo de uma tal tela em AmiBroker: A segunda tela é o relatório de resultados de backtesting real. Isto é onde você pode encontrar todas as estatísticas mencionadas acima. Mais uma vez, aqui está um exemplo desta tela em AmiBroker:
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